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量化選股策略是什么?多因子模型是什么?(2)
2015-09-28 09:59 南方財(cái)富網(wǎng) www.sfzzp.cn
多因子的模型最重要是兩個(gè)方面：一個(gè)是有效因子，另外一個(gè)是因子的參數(shù)。例如到底是PE有效還是ROE有效;到底是采用1個(gè)月做調(diào)倉(cāng)周期還是3個(gè)月做調(diào)倉(cāng)周期。這些因子和參數(shù)的獲取只能通過(guò)歷史數(shù)據(jù)回測(cè)來(lái)獲得。但是在回測(cè)過(guò)程中，要注意，不能過(guò)度優(yōu)化，否則結(jié)果可能反而會(huì)不好。
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